Lượng hoá rủi ro

bibogt

GS. Lê Kiều

Lượng hoá rủi ro
/ Z' J6 @5 ^6 K7 X. V, K

Kỳ hạn và độ lồi
Quản lý tài sản nợ
( ]3 M% P* f) C, o! Y& ]# p; n; HVốn

Lợi nhuận đầu tư đã điều chỉnh rủi ro và vốn kinh tế
( _7 y. ~5 A9 u( j( u) |

Rủi ro tín dụng

Phát sinh tín dụng

Mô hình giá trị tài sản
+ ?& C7 M0 U1 I4 J

Mô hình vỡ nợ

Mô hình nâng cao

Rủi ro tín dụng danh mục đầu tư

Nâng cao tín dụng
  P4 j" A' E% g* F! f+ R4 `

Cầm cố
- G, C7 T' ?2 l, o

Rủi ro pháp lý

Rủi ro thanh khoản

Kết luận